آیا قانون 2 درصدی برای همه معامله گران مناسب است؟

  • 2021-05-27

اما همه معامله گران با همان میزان موفقیت روبرو نیستند (یا قابلیت اطمینان آن را ون تارپ می نامد). معامله گران کوتاه مدت معمولاً به نرخ موفقیت بالاتری دست می یابند ، در حالی که معامله گران بلند مدت برای نسبت های بیشتر ریسک-پاداش به دست می آیند.

نرخ موفقیت (قابلیت اطمینان)

نرخ موفقیت شما تعداد معاملات برنده به عنوان درصدی از کل معاملات شما است:

نرخ موفقیت = معاملات برنده / (معاملات برنده + از دست دادن معاملات) * 100 ٪

نسبت های پاداش ریسک

نسبت پاداش ریسک سود مورد انتظار شما در مقایسه با سرمایه خود در معرض خطر است (واقعاً باید نسبت پاداش/ریسک نامیده شود زیرا این روشی است که به طور معمول بیان می شود). اگر میانگین سود شما (پس از کسر کارگزاری) در معاملات برنده 1000 دلار است و شما به طور مداوم 400 دلار در هر تجارت در معرض خطر قرار داده اید (مانند مثال 2 درصد قانون) ، نسبت ریسک ریسک شما 2. 5 به 1 خواهد بود (یعنی 1000 دلار / 400 دلار)واد

نسبت ریسک-پاداش = میانگین سود در معاملات برنده / متوسط سرمایه در ریسک

میزان اعتماد به نفس

اگر ما سه معامله گر داریم:

معامله گر: آ شرح جف
دوره زمانی: کوتاه مدت متوسط دراز مدت
میزان موفقیت: 75 ٪ 50 ٪ 25 ٪
نسبت ریسک-پاداش: 1.0 3.0 10. 0

معامله گر

معاملات کوتاه مدت و به طور متوسط 125 ٪ سود نسبت به تمام معاملات خود دارد.

معاملات برنده: 75 ٪ * 1 0. 75
کمتر: از دست دادن معاملات 25 ٪ * 1 -0. 25
سود متوسط . 50
به عنوان درصدی از سرمایه در معرض خطر 50 ٪

تاجر ب

معاملات میان مدت و میانگین 200 ٪ سود نسبت به تمام معاملات خود را دارد.

معاملات برنده: 50 ٪ * 3 1. 50
کمتر: از دست دادن معاملات 50 ٪ * 1 -0. 50
سود متوسط 1. 00
به عنوان درصدی از سرمایه در معرض خطر 100 ٪

معامله گر ج

معاملات بلند مدت و به طور متوسط 325 ٪ سود نسبت به تمام معاملات خود دارد.

معاملات برنده: 25 ٪ * 10 2. 50
کمتر: از دست دادن معاملات 75 ٪ * 1 -0. 75
سود متوسط 1. 75
به عنوان درصدی از سرمایه در معرض خطر 175 ٪

این لزوماً به این معنی نیست که معامله گر C سودآورتر از A. Trader A (کوتاه مدت) است که احتمالاً معاملات بیشتری را نسبت به معامله گر C انجام می دهد. شما می توانید وضعیت زیر را داشته باشید:

معامله گر: آ شرح جف
دوره زمانی: کوتاه مدت متوسط دراز مدت
متوسط سود/تجارت 50 ٪ 100 ٪ 175 ٪
تعداد معاملات/سال 300 100 40
زمان بازگشت سرمایه در معرض خطر 150 100 70
سرمایه در معرض خطر 2% 2% 2%
بازده سالانه سرمایه 300 ٪ 200 ٪ 140 ٪

خطر نسبی

اکنون ریسک نسبی را که هر معامله گر 20 ٪ ترسیم دارد محاسبه می کنیم. از ماشین حساب احتمال دوتایی در http://vassarstats. net/textbook/ch5apx. html استفاده کنید:

معامله گر آ شرح جف
میزان موفقیت 75 ٪ 50 ٪ 25 ٪
احتمال 10 ضرر مستقیم 0. 0001 ٪ 0. 1 ٪ 5. 6 ٪

بدیهی است که هرچه میزان موفقیت شما بیشتر باشد ، درصد بیشتری که می توانید در هر تجارت ریسک کنید ، بیشتر است.

به خاطر داشته باشید که با نسبت ریسک بالاتر ، معامله گر C فقط در 10 معاملات برای شکستن یک پیروزی به یک پیروزی نیاز دارد. در حالی که معامله گر A به پنج برد نیاز دارد. با این حال ، اگر ما امتیازات Breakeven را مقایسه کنیم ، هنوز مشخص است که نرخ موفقیت پایین تر احتمالاً از ترسیم رنج می برد.

معامله گر آ شرح جف
تعداد برد (از 10 معاملات) برای شکستن حتی 5 2.5 1
میزان موفقیت عادی 75 ٪ 50 ٪ 25 ٪
احتمال ایجاد ضرر خالص در 10 معاملات 2. 0 ٪ 5. 5 ٪ 5. 6 ٪

نرخ موفقیت پایین

اگرچه سیستم معاملاتی شما ممکن است سودآور باشد ، اگر مستعد کاهش قرعه کشی باشد ، استفاده از درصد پایین تری از سرمایه را در معرض خطر (به عنوان مثال 1 درصد) در نظر بگیرید.< Span> به خاطر داشته باشید که ، با نسبت ریسک بالاتر ، معامله گر C فقط به یک پیروزی در 10 معاملات برای شکستن یکنواخت نیاز دارد. در حالی که معامله گر A به پنج برد نیاز دارد. با این حال ، اگر ما امتیازات Breakeven را مقایسه کنیم ، هنوز مشخص است که نرخ موفقیت پایین تر احتمالاً از ترسیم رنج می برد.

  • نویسنده : بهروز صمدانی متوفی
  • منبع : businessrealestate.website
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.