نوسانات Chaikin: شاخصی از بی ثباتی بازار

در میان اکتشافات مختلفی که ما به مارک چایکین مدیون هستیم ، بیایید نگاهی دقیق تر به شاخص نوسانات او بیندازیم.

شاخصی که میانگین حرکت نمایی و نرخ تغییر قیمت را در نظر می گیرد ، نوسانات Chaikin یک خواندن ساده و پویا از احساسات کلی بازار مالی را ارائه می دهد. بیایید نگاهی دقیق تر به این ابزار بیندازیم ، که به طور مرتب در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص نوسانات Chaikin چیست؟

با نام سازنده آن مارک چایکین ، شاخص نوسانات Chaikin تنها یکی از ابزارهای بسیاری است که توسط این متخصص تجزیه و تحلیل فنی طراحی شده است. این کارگزار سهام وال استریت نیز شهرت خود را مدیون:

• نوسان ساز Chaikin
• شاخص تجمع توزیع Chaikin
• شاخص پایداری چایکین

اکنون که این نام به خوبی در ذهن شما لنگر زده شده است ، بیایید روی اهداف شاخص نوسانات تمرکز کنیم. شاخص نوسانات به شما امکان می دهد با برجسته کردن تفاوت بین قیمت های بالا و پایین در سهام ، سطح نوسانات یک دارایی را ارزیابی کنید. با انتخاب دقیق یک دوره زمانی ، سرمایه گذار به درصد پیش بینی بازار مورد نظر دسترسی خواهد داشت. از آنجا ، این وظیفه آنهاست که خودشان را با توجه به وضعیت بازار و با توجه به ریسک ریسک خود قرار دهند. شاخص نوسانات Chaikin می تواند هم در سطح دارایی و هم در بازار مالی اعمال شود. در همه موارد:

• CVI بالا نشانگر نوسانات بالایی است
• CVI کم نشانگر نوسانات کم است

شاخص نوسانات Chaikin را می توان در چندین بازار مالی مانند:

• سهام و اوراق قرضه
• شاخص های بازار سهام ، مانند NASDAQ ، CAC 40 ، DAX 30 ، S& P 500 یا داو جونز
• مواد خام
• بازار ارز (فارکس)
• بازار cryptocurrency (بیت کوین ، اتریوم ، Litecoin.)

فرمول محاسبه شاخص نوسانات چایکین

شاخص نوسانات Chaikin در فرمول با شاخص ATR (متوسط محدوده واقعی) نسبتاً مشابه است ، به جز این که قیمت بسته شدن روز گذشته را در نظر نمی گیرد.

فرمول محاسبه LCD: LCD = (MME - (MMEP - P)) / (MMEP - P) است.

• mme میانگین متحرک نمایی است
• P دوره محاسبه انتخاب شده است
• p نرخ تغییر است ، در دوره خاص خود

میانگین های متحرک نمایی درصدی از نوسانات دارایی یا بازار مورد نظر را ارائه می دهند. این سپس با تفریق کمترین قیمت از بالاترین قیمت ، که به آن "میزان تغییر در طول زمان P" گفته می شود ، همراه است.

نتیجه این محاسبه ا ز-100٪ تا 100٪ متغیر است:

• -100% نوسان بازار صفر را نشان می دهد (در زمان t)
• 100٪ افزایش نوسانات بازار را نشان می دهد
• بنابراین 0 نقطه تعادل خواهد بود به این معنی که نوسانات ثابت می ماند

توجه: برای اعتبارسنجی محاسبه این اندیکاتور، هر یک از مقادیر زیر باید از مقادیر دیگر متمایز باشد:

بدون چهار سهام مختلف، سرمایه‌گذار باید دوره P را که در آن از شاخص نوسانات Chaikin استفاده می‌کند، تمدید کند.

نحوه استفاده از شاخص نوسانات Chaikin در معاملات

تنظیم نشانگر

دوره ایده آل برای تنظیم شاخص نوسان Chaikin 10 روز است. این بازه زمانی هم برای محاسبه MME و هم برای نرخ تغییر توصیه می شود. بنابراین، شما معمولاً این اندیکاتور را در قالب شاخص نوسانات چایکین (10،10) خواهید یافت.

لطفا توجه داشته باشید: برای MME، دوره توصیه شده را می توان تا 12 روز افزایش داد.

تفسیر شاخص

چندین مورد را می توان در تفسیر شاخص نوسانات چایکین متمایز کرد:

• اندیکاتور به 100% اشاره می کند. در این صورت می توان در نظر گرفت که میزان نوسانات بسیار قوی است و همچنین بی ثباتی بازار. این مقادیر می توانند معکوس روندی را که از قبل شروع شده است، با شیب برجسته توصیف کنند.
• نشانگر ب ه-100% اشاره می کند. بازار اکنون در آرامش مرده است.

احتیاط: این آرامش یکنواخت ممکن است به معنای دستیابی به مقاومت یا حمایت باشد که حاکی از معکوس شدن روند بالقوه است.

• این شاخص حدود 0 درصد است. بنابراین، نوسانات قیمت سهام طبیعی است و گرفتن یک موقعیت آرام دشوارتر است.

خوب است بدانید: شاخص نوسان Chaikin نیز در طول زمان تجزیه و تحلیل می شود. منحنی صاف و پایدار - صرف نظر از ارزش درصدی آن - نشان می دهد که بازار بی ثبات است. این باعث می شود که پیش بینی شود و احتمال اینکه موضعی بگیرید بیشتر می شود.

بنابراین، این شاخص دارای دو محور تحلیل است: موقعیت نسبی آن (بی ن-100٪ تا 100٪) و موقعیت زمانی آن. به گفته چایکین، دومی، اگر قرار باشد در یک دوره بیش از حد طولانی تثبیت شود، منعکس کننده یک بازار است که به مرحله بلوغ خود می رسد (افت نوسان برای مدت طولانی) یا بهبود (افزایش طولانی مدت).

استراتژی های معاملاتی با استفاده از شاخص نوسان Chaikin

از آنجا که شاخص نوسانات Chaikin ایده ای از نوسانات یک بازار به مرور زمان ارائه می دهد ، استراتژی های معاملاتی یا معاملات روزانه ترجیح داده می شود. با استفاده از این ابزار ، سرمایه گذار باید از استراتژی های مربوط به تصمیمات سریع مانند مقیاس گذاری جلوگیری کند.

این شاخص قابل استفاده و غریزی قابل خواندن سه عملکرد اصلی را ارائه می دهد:

• اندازه گیری سطح اعتماد به نفس در بازار با تجزیه و تحلیل اوج و پایین (این جنبه ای است که بیشتر توسط معامله گران استفاده می شود)
• خود را با توجه به سطح خطر امنیت ، بر اساس مشخصات سرمایه گذار خود قرار دهید
• معکوس های روند را در سایت پیش بینی کنید (فوقانی فوقانی به سمت 0 ٪ حرکت می کند)

خوب است بدانید: نوسانات Chaikin به خوبی با شمعدان های ژاپنی کار می کند. یک شمعدان سبز همراه با اوج نوسانات یک سیگنال خرید را نشان می دهد ، برعکس به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

نتیجه

شاخص نوسانات Chaikin به شما امکان می دهد تا به راحتی تغییرات در نوسانات یک دارایی را شناسایی کنید. با این حال ، روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل یک روند وجود دارد: به همین دلیل ، توصیه می شود CVI را با یک یا چند ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر مانند شمعدان های ژاپنی ، STOCHASTICS یا RSI جفت کنید.