اهمیت پشتی در فارکس

تحقیقات بازار و به روزرسانی های شرکت. بدون اسپم ، ما قول می دهیم.

از آنجا که بازار فارکس با فناوری ادغام شده و بیشتر تکامل یافته است ، معرفی های بیشماری از استراتژی ها و مدل های مختلف وجود داشته است که در کنار سبک های مختلف تجارت کار می کنند. میزان عظیمی از تغییرات معاملات این سؤال را ایجاد کرده است که چگونه پیش بینی و تجزیه و تحلیل استراتژی انتخاب شده به خوبی انجام می شود. روش های مختلفی برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی وجود دارد ، از تجزیه و تحلیل سناریو ، آزمایش عملکرد رو به جلو و یکی از محبوب ترین آنها از همه آنها ، پس زمینه.

پشتی چیست؟

Backtesting براساس این فرضیه است که آیا استراتژی خاص در گذشته کار کرده است ، پس از آن احتمال عملکرد خوبی در آینده نیز دارد. هدف اصلی روش استفاده از داده های معاملاتی تاریخی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی زنده ماندن استراتژی یا مدل قیمت گذاری با استفاده از آن است. ایده اصلی استفاده از داده ها به صورت گذشته نگر ، گرفتن یک تکه خاص از آن برای اهداف آزمایش است و در صورت موفقیت آمیز بودن ، بعداً از آن با پتانسیل بالای امکان سنجی خود استفاده کنید. این فرایند را می توان در شبیه سازی جذب کرد و با استراتژی های مختلفی آزمایش کرد تا ببیند که چگونه آنها عملکرد دارند و بعداً از مواردی که بهترین کار را می کنند استفاده می کنند.

مورد استراتژی های معاملاتی پیچیده تر مانند سیستم های معاملاتی خودکار نیاز به پشتوانه گسترده دارد تا اثبات کند که چقدر می توانند سودآور باشند. معمولاً شرکت ها قبل از آزاد کردن آنها برای خرده فروشی ، از EAS خود استفاده می کنند. با توجه به این واقعیت که به نظر می رسد تجارت خودکار جدیدتر در بازار است ، Backtesting یکی از بهترین راه ها برای اثبات مشروعیت مشاوران متخصص است.

سناریوی ایده آل در پشت پشت پرده فارکس باید یک داده نمونه انتخاب شده از یک دوره خاص باشد که نشانگر شرایط مختلف بازار و بی نظمی است. یکی از کلیدی که به نظر می رسد بسیاری از معامله گران از دست رفته اند این است که نرم افزار پس زمینه نیز باید هزینه های معاملاتی را در نظر بگیرد. در یک مناسبت ممکن است خیلی ناچیز به نظر برسد اما با گذشت زمان ، ممکن است به تصویر دیگری منجر شود.

به نظر می رسد که پشتی روش خوبی برای تجزیه و تحلیل یک استراتژی به تنهایی است ، اما در صورت استفاده از سایر تکنیک ها بیشتر می درخشد. آزمایش خارج از نمونه اطمینان بیشتری را ارائه می دهد که این استراتژی در آینده مؤثر است.

بهترین نرم افزار پشتی فارکس

Metatrader 4/5

MetaQuotes یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی فارکس، MetaTrader 5 را توسعه داد که با توسعه زبان برنامه‌نویسی کاملاً جدید MLQ5 که ویژگی‌های متعددی را معرفی می‌کند که قبلاً دیده نشده بود، از نسخه‌های قبلی خود متمایز است.

متاتریدر 5 دارای یک ویژگی بک تست است که به معامله گران کمک می کند تا استراتژی خود را قبل از پخش زنده بهینه کنند. علاوه بر این که MT5 یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است، توانایی بک‌آزمایی ربات‌های معامله گر فارکس (Expert Advisors) کاملاً خودکار را نیز دارد. برای معامله گرانی که برای اولین بار در فارکس شروع به کار کرده اند، عملکردهای متاتریدر 5 ممکن است در مقایسه با سایرین کمی پیچیده و درک آن سخت به نظر برسد.

یکی دیگر از ساخته های MetaQuotes در لیست ما MetaTrader 4 است که یک ویژگی بک تست را نیز ارائه می دهد. MT 4 روشی بسیار ساده برای اجرای یک بک تست روی پلتفرم با کمک تستر استراتژی ارائه می دهد. کلید موفقیت در انجام بک‌آست داشتن داده‌های تاریخی کامل و دقیق است، اگر نه، نتیجه دقیق نخواهد بود.

نحوه اجرای بک تست در پلتفرم متاتریدر

اول از همه، به View بروید و روی Strategy Tester کلیک کنید یا به سادگی از میانبر Ctrl+R استفاده کنید. پس از آن، ویندوز تستر استراتژی با گزینه های مختلف و پنل های کشویی ظاهر می شود.

مرحله بعدی انتخاب مشاور متخصص یا یک استراتژی معاملاتی به عنوان یک عنصر قابل آزمایش است. بسیاری از EA های توسعه یافته در بازار وجود دارد یا می توانید خودتان یکی را نیز ایجاد کنید. پس از انتخاب Expert، باید نماد معاملاتی را انتخاب کنید که نشان دهنده یک جفت فارکس است. مرحله بعدی انتخاب بازه زمانی مربوطه برای بک تست و پس از آن مدل بک تست است. با هفت بازه زمانی مختلف و سه نوع مدل، فضای زیادی برای آزمایش وجود دارد (اگرچه پلتفرم استفاده از مدل "هر تیک" را پیشنهاد می‌کند).

نتایج بک تست را می توان در برگه ای با همین نام یافت و آمارهای مختلفی مانند کل خالص پرداخت، ضرر، تعداد موقعیت های با نتایج مثبت و منفی و بسیاری موارد دیگر را نمایش می دهد.

تستر فارکس

تستر فارکس که یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده معامله‌گران FX است، یکی از ابزارهای پیشرو در بک تست است که در بازار وجود دارد. این نرم افزار به معامله گران اجازه می دهد تا به هر نقطه از داده های تاریخی، علاوه بر ادغام تجزیه و تحلیل سریع به جلو، دسترسی داشته باشند.

برتری داشتن

اگر علاقه مند به انجام تست بک تست به صورت دستی هستید، اکسل راه حلی است. این نرم افزار محبوب مایکروسافت که در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است به صنعت فارکس راه پیدا کرده است. کل فرآیند پیچیده تر از استفاده از نرم افزار بک تست فارکس است. برای این روش، شما باید بر روی پلتفرم دیگری (ترجیحاً متاتریدر 5) بک تست کنید، اما سپس نتایج بک تست را به صفحه گسترده انتقال دهید تا الگوها را بهتر تجسم کنید و پس از آن تصمیمات تجاری بگیرید. این روند ممکن است کمی قدیمی به نظر برسد، اما کیفیت کلی نتیجه غیرقابل رقیب است.

ایده های تجاری

اگر در نظر بگیریم که هوش مصنوعی بیشتر و بیشتر در بازارهای مالی مرتبط می شود، این نرم افزار خاص از پتانسیل کامل هوش مصنوعی برای کمک به معامله گران برای کسب بازده بیشتر استفاده می کند. TradeIdeas یکی از بهترین بک تست های فارکس مبتنی بر رویداد را در حال حاضر در بازار ارائه می دهد.

سافت 4 اف ایکس

یکی دیگر از موارد مورد علاقه صنعت، Soft 4 FC به معامله گران یک راه حل دستی تست بک تست فارکس ارائه می دهد. این ابزار به عنوان یک پلاگین در متاتریدر عمل می کند و به شما اجازه می دهد تا داده های تاریخی را انتخاب کنید و سپس از آن برای ورود به معاملات در بازار با عملکرد ردیابی آمار استفاده کنید.

خطرات بک تست فارکس و نحوه اجتناب از آنها

درست مانند هر روش دیگری، Backtesting نیز دارای معایبی است. یکی از سخت‌ترین بخش‌های فرآیند بک‌آزمایی، توسعه یک استراتژی بدون استفاده از داده‌های تاریخی است. اگر فقط به نتایج قبلی تکیه کنید، نتایج بک‌آست به‌طور غیرواقعی خوب خواهند بود که در نهایت معنایی ندارد. معامله گران همچنین باید از استفاده مکرر از داده های یکسان خودداری کنند زیرا آزمایش ممکن است نتایج مثبتی را نشان دهد اما در بازار زمان واقعی ممکن است نتیجه کاملاً متفاوتی داشته باشد.

با بک تست، احتمال بیش از حد برازش نیز وجود دارد، به این معنی که ممکن است استراتژی موفقی وجود داشته باشد که قبلاً کار کرده است اما ممکن است همان نتایج را به همراه نداشته باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که عملکرد قبلی نشانه ای از نتایج آینده نیست.

ما بر اهمیت داده‌های تاریخی تاکید کرده‌ایم، اما بیشتر اوقات معامله‌گران ترجیح می‌دهند در حساب‌های آزمایشی فارکس که ممکن است 100٪ داده‌های دقیقی در مقایسه با حساب‌های واقعی که ممکن است منجر به نتایج نادرست شود، داده‌های 100٪ دقیق نداشته باشند، انجام دهند. علاوه بر این، باید در نظر داشته باشید که صنعت فارکس دائماً تغییر می کند و الگوهای بازار هر از گاهی تغییر می کند. اگر نوسانات برای کل بازار تغییر کند، نتیجه واقعی ممکن است با آنچه قبلاً آزمایش بک‌آزمایی انجام شده متفاوت باشد.

مشاوران متخصص بک تست شده

همانطور که قبلاً ذکر شد راه‌های متعددی برای انجام تست بک‌آست به صورت دستی وجود دارد، اما در طرف دیگر این طیف، ربات‌های معامله‌گر خودکار مختلفی وجود دارند که قبلاً بک تست شده‌اند و برای مدت زمان خوبی با موفقیت کار می‌کنند. گاهی اوقات انتخاب گزینه ای که قبلاً بک تست شده است ممکن است برای برخی کارساز باشد، به دلیل شدت فرآیند بک تست فارکس که ممکن است بهترین راه حل برای معامله گران تازه کار نباشد.

آتنا EA

آمار کلیدی:	ارزش های:
عملکرد سالانه تاریخی	200%
کاهش تاریخی (DD)	30%
نسبت پاداش ریسک (R: R)	0. 36
تقسیم سود	(0 یورو کارمزد اولیه، 20-35٪ سهم سود)
اجاره نرم افزار	499 یورو در سال
اجرای زنده روشن است

یکی از قدرتمندترین ربات های معاملاتی خودکار با سبک معاملاتی تهاجمی که بازدهی سالانه 200% دارد. می توانید با Athena EA در متاتریدر 4 بک تست را اجرا کنید.

زئوس EA

آمار کلیدی:	ارزش های:
عملکرد سالانه تاریخی	100%
کاهش تاریخی (DD)	43%
نسبت پاداش ریسک (R: R)	0, 65
تقسیم سود	✅ (0 یورو کارمزد اولیه، 20 تا 30 درصد سود)
اجاره نرم افزار	اجاره 699 یورو، مادام العمر 999 یورو
اجرای زنده روشن است

Elite CureenSea Zeus EA را به عنوان یکی از سریع ترین مشاوران متخصص معرفی کرده است که توانایی تجزیه و تحلیل چندین بازار را به طور همزمان دارد. سبک معاملاتی Zeus EA با Athena EA متفاوت است، این شرکت تصمیم می گیرد با کاهش ریسک کمتر تصمیم بگیرد.

چگونه می توانم FX را به صورت رایگان بک تست کنم؟

اکثر مردم به اکسل مایکروسافت یا صفحات گسترده گوگل دسترسی دارند که در آن معامله گران می توانند به صورت دستی هر استراتژی معین را بک تست کنند و نتیجه را ببینند. این به زمان بیشتری نیاز دارد اما آنقدرها هم که فکر می کنید پیچیده نیست. TradingView نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های رایگان تست بک تست FX است که به زمان کمتری نسبت به اکسل نیاز دارد و آزمایش را می‌توان در مرورگر شما انجام داد.

آیا بک تست در فارکس مهم است؟

بک تست یکی از عوامل مهم در ایجاد استراتژی معاملاتی است. این به معامله گران کمک می کند تا با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی، استراتژی های خود را بهینه کرده و بهبود بخشند. با بک تست، معامله گران به طور بالقوه می توانند از هرگونه اشتباه فنی یا نظری که به آنها اعتماد بیشتری در استراتژی خود می دهد اجتناب کنند.