نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تجزیه و تحلیل فنی

باندهای بولینگر یک شاخص روند توسعه یافته در دهه 1980 هستند.یک میانگین متحرک ساده را می گیرند و انحراف معیار را از این میانگین در هر دو طرف ردیابی می کنند. در یک نمودار, این به صورت سه خط ظاهر می شود: یک میانگین متحرک ساده, یک باند بالا, و یک باند پایین.

برای درک اینکه چرا باندهای بولینگر چنین ابزار تجاری قدرتمندی هستند بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این گروهها بیندازیم.

درک باندهای بولینگر

یک میانگین متحرک ساده یک شاخص محبوب پیروی از روند است که میانگین قیمت بسته شدن سهام یا کالا را در طول زمان ردیابی می کند تا قدرت و جهت کلی روند را ارزیابی کند. میانگینهای متحرک هم به عنوان شاخصهای پایه پیروی از روند و هم به عنوان بلوکهای سازنده ابزارهای تایید کننده روند مانند همگرایی/واگرایی میانگین متحرک در اکثر استراتژیهای معاملاتی نقش اساسی دارند. پس چرا رفع چیزی است که شکسته نیست و معرفی یک محاسبه انحراف استاندارد?

انحراف معیار برای تعیین واریانس یا میزان نوسان یک مجموعه داده معین از میانگین خود استفاده می شود. در شکل بالا, باند فوقانی منعکس کننده دما به علاوه یک انحراف استاندارد, و باند پایین نشان می دهد که دبیرستان منهای یک انحراف استاندارد. این برای معامله گران فارکس فوق العاده مهم است زیرا دو جفت ارز که دارای همان میانگین هستند ممکن است انحراف استاندارد متفاوت داشته باشند. در چنین شرایطی هر دو جفت ارز روند بازار مشابهی را نشان می دهند اما سطوح ریسک بسیار متفاوتی را نشان می دهند. دو مجموعه داده زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرید.

جفت ارز: 10, 11, 16, 12, 13

جفت ارز ب: 4, 18, 2, 25, 13

تصور کنید که پنج مقدار در هر مجموعه نشان دهنده محمدعلی برای بسته شدن قیمت در طی یک دوره پنج روز. هر دو مجموعه داده یک دوره پنج روزه را شامل می شوند و مجموع 62 یکسانی دارند بنابراین میانگین (میانگین) برای هر دو مجموعه برابر با 12.4 است. با محمدرضا یکسان, هر دو نمودار را روند جهت همان نشان می دهد. اما نگاه از نزدیک در هر مجموعه داده, و شما متوجه خواهید شد که بسته شدن قیمت برای جفت یک به طور قابل توجهی متنوع تر از میانگین, با قیمت انداختن به عنوان کم 4 و افزایش به عنوان بالا به عنوان 25 در یک محدوده کوتاه. مقادیر انحراف استاندارد برای جفت الف و جفت ب به شرح زیر است:

جفت ارز: 2.33

جفت ارز ب: 3.43

مقدار انحراف استاندارد جفت ب نشان دهنده درجه بالاتری از واریانس است (یعنی طیف وسیع تری از قیمت های بسته شدن). جان بولینگر با اضافه کردن یک محاسبه انحراف استاندارد ساده به یک میانگین متحرک بدین ترتیب یک شاخص نوسانات ایجاد کرد که قادر به پاسخگویی به شرایط بازار است. زیرا باندهای بولینگر واریانس را در نظر می گیرند, محدوده قیمت بالا و پایین که توسط باندهای بالا و پایین در براکت قرار می گیرد دامنه قیمت دقیق تری را نسبت به باندهای کوچک به تنهایی فراهم می کند.

همانطور که ممکن است حدس زده باشید باندهای بولینگر در دوره های نوسان زیاد پهن می شوند و در دوره های کم نوسان که انحراف معیار نسبتا کم است منقبض می شوند. در شکل زیر, باند وسیع ترین در نقطه یک هستند, نشان دهنده نوسانات بازار بالا در اطراف ماه مه 23. سپس پهنای باند به طور قابل توجهی تا 24 مه سفت می شود و این یک دوره ثبات بیشتر را نشان می دهد. پهنای باند کوتاه گرفته شده در نقطه ب نشان می دهد که بازار در 24 مه نسبتا پایدار باقی مانده است قبل از اینکه در 25 مه به طور پیوسته بی ثبات تر به نقطه نزدیک شود.

تعیین فرصتهای معاملاتی و ارزیابی ریسک نسبی

برای استفاده از باندهای بولینگر به کمال, معامله گران در جنبش قیمت شمعی در رابطه با باندهای بالا و پایین نگاه. هنگامی که قیمت لمس باند بالا, سهام یا کالا در سوال گفته می شود "اشباع خرید," یک سیگنال فروش مشترک.

هنگامی که در مقابل درست است—زمانی که قیمت به طور مداوم لمس باند پایین تر—سهام یا کالا تصور می شود "کف فروش," تولید یک سیگنال خرید.

در طول یک روند نزولی قوی, قیمت می تواند بین باند پایین تر و محمدعلی حرکت. در مقابل, در یک روند صعودی قوی, قیمت بین باند بالا و محمدرضا حرکت. اگر قیمت در هر دو مورد از میانگین متحرک عبور کند معمولا نشان دهنده تغییر روند است. در تصویر زیر می بینید که قیمت در یک روند صعودی قوی (نوسان بین میانگین متحرک و باند فوقانی) ادامه می یابد تا اینکه سرانجام از روی میانگین عبور کرده و به سمت پایین حرکت کند.

خواندن روند و پیش بینی ادامه یا معکوس بودن این روند کلید یک استراتژی سرمایه گذاری سودمند است. پیش بینی معکوس ذاتا دشوار است و نباید بدون کسب تایید اضافی انجام شود. در قسمت اول نمودار بالا توجه کنید که چگونه قیمت قبل از ادامه روند نزولی قوی قیمت را لمس می کند. اگر یک معامله گر به پیشگیرانه تفسیر این" لمس " به عنوان یک پیشرو به یک معکوس, او در برابر روند سرمایه گذاری و در نهایت جریمه سود. هنگامی که شناسایی معکوس, موثر تر به صبر برای قیمت به عبور بیش از محمدرضا و ادامه در جهت پیش بینی شده است.

فشار

"فشار" به الگوی باند بولینگر اشاره دارد که انحراف استاندارد به پایین ترین سطح شش ماهه می رسد. همانطور که شما ممکن است انتظار, فشار به عنوان یک سفت از گروههای موسیقی در یک مد موازی تر ظاهر می شود. بولینگر فرمول باند معروف خود را با این فرض ایجاد کرد که قیمت به طور مداوم بین دوره های نوسان بالا و پایین در نوسان است. بنابراین او فشار را محصول نوسانات قبلی و پیشرونده نوسانات بعدی می داند. چرا که نشان دهنده یک دوره عمیق و طولانی مدت از نوسانات کم, فشار اغلب تصور می شود به سیگنال شکست. اما چه جهت خواهد شد که شکست را?

برای تعیین جهت شکست, لازم است به مشورت شاخص های دیگر. شاخصهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی و اسیلاتورهای تصادفی میتوانند به تشخیص مثبت یا منفی بودن واگرایی کمک کنند. در چارچوب این شاخصها واگرایی مثبت یک سیگنال صعودی و واگرایی منفی نزولی محسوب میشود. برای ایمن بودن, با ابزارهای مختلفی مشورت کنید, و انتخاب استراتژی سرمایه گذاری را متوقف کنید تا زمانی که تایید روند قابل توجهی داشته باشید. "تقلبی سر" - هنگامی که یک روند فقط در یک جهت شروع می شود تا معکوس شود و در مسیر مخالف ادامه یابد—اغلب پس از فشار رخ می دهد و می تواند سرمایه گذارانی را که خیلی سریع عمل می کنند مجازات کند. وقتی نوبت به سرمایه گذاری با این روند می رسد, درجه خاصی از صبر و تدبیر پرسودتر از تندی است.

سلب:

اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و تحصیلی عمومی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود که توصیه شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود پس این باید صرفا به صلاحدید شما باشد و ارزش ها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

گریم واتکینز یک پیشکسوت بازار فارکس و سی اف دی با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت سیستم های ارشد و کنترل فروش مدیریت پروژه و عملیات. گریم نقش های قابل توجهی را برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری کمک کرده است.