تجارت سیستم یک رویکرد با محوریت و انضباطی است که از مجموعه ای از قوانین و یک فرآیند از پیش تعریف شده برای تصمیم گیری در مورد معاملات ، صدور سفارشات خرید و فروش یا اجرای یک سیستم معاملاتی استفاده می کند.
ساده ترین نمونه این است که به یک جمله "اگر ، پس" فکر کنید. یعنی اگر X اتفاق بیفتد ، به عنوان مثال Y. را انجام دهید.
- اگر قیمت از یک میانگین متحرک ساده عبور کند
- سپس 100 سهام سهام خریداری کنید
معامله گران سیستم از سیستم خود منحرف نمی شوند و مداخله دستی یا بسیار کمی ندارند. قوانین معاملات و روند بلند مدت باید معاملات و موقعیت ها را هدایت کند و همچنین شرایط مختلف بازار را به خود اختصاص دهد.
بهترین بازرگانان در تمام دوران از جمله بهترین صندوق پرچین در تمام دوران ، Rennaissance Technologies ، به عنوان معامله گران سیستم شناخته می شوند.
سیستم معاملاتی چیست؟
یک سیستم معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است که بر اساس داده های بازار سیگنال های خرید و فروش را تعیین می کند. یک سیستم معاملاتی مناسب همچنین باید اندازه گیری موقعیت ، مدیریت ریسک و سایر عوامل کلیدی را به خود اختصاص دهد.
یک سیستم معاملاتی می تواند شامل عملکرد قیمت ، حجم ، نوسانات ، تجزیه و تحلیل فنی ، اصول ، وسعت بازار ، داده های اقتصادی ، رویدادهای خبری ، تجزیه و تحلیل بین بازه ، تجزیه و تحلیل بازه زمانی ، عملکرد سیستم ، عوامل فصلی و موارد دیگر برای تعیین تصمیمات تجاری باشد. این کاملاً وظیفه معامله گر است که چگونه سیستم تجارت در شرایط مختلف مالی عملکرد می کند.
خودکار یا نه؟
یک سیستم معاملاتی نیازی به خودکار بودن ندارد و هنوز هم می تواند به صورت دستی اجرا شود. این امر بیشتر به عنوان "تجارت ترکیبی" گفته می شود که در آن معامله گر از داده ها و آمار برای یافتن لبه های معاملاتی استفاده می کند اما سیستم معاملاتی را به طور کامل خودکار نمی کند بلکه هر زمان که هشدار دریافت می شود ، معاملات را به صورت دستی انجام می دهد.
مزایای زیادی برای اتوماسیون کامل وجود دارد که من در راهنمای تجارت الگوریتمی خود عمیقاً پوشش می دهم اما در اینجا چند مورد سریع وجود دارد
- زمان بیشتر برای تحقیق در مورد ایده های جدید
- هیچ احساسی در تجارت خودکار وجود ندارد
- نظارت و تجارت بیشتر بازارها
- تجارت مناطق زمانی بیشتر
- بدون خستگی معامله گر یا خطاهای دستی (انگشتان چربی)
بیشتر معامله گران سیستم منطق استراتژی یا سیستم های معاملاتی خود را رمزگذاری می کنند تا اجرای آن به صورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر نمی توانید کد یا برنامه را کدگذاری کنید ، خواندن را ادامه دهید تا دریابید که چگونه می توانید استراتژی های معاملاتی خودکار و بدون برنامه نویسی ایجاد کنید. پرش به جلو
تجارت سیستم در مقابل تجارت اختیاری
تجارت اختیاری به شهود ، تصمیم گیری در لحظه در لحظه و اجرای غیرقابل اعتماد متکی است. تجارت سیستم به داده های آزمایش شده و آمار جفت شده با اجرای قابل اعتماد متکی است. بعد از گذراندن یک دهه به علاوه در دنیای تجارت حرفه ای ، من کمی مغرضانه هستم. با این حال ، به جیم سیمونز - بنیانگذار فناوری های رنسانس - گوش دهید و در مورد اهمیت رفتار با تجارت مانند یک تجارت و ضرورت داشتن یک سیستم تجاری صحبت کنید. از 36:48 تا 38:02 تماشا کنید.
وی گفت: "این که مذهبی به مدل می رسد تنها راهی است که می توانید چنین شغلی را اداره کنید. از آنجا که شما نمی توانید آن مرد را که وارد شده و گفت: "سلام ، گوگل خیلی زیاد است. بیایید آن را بفروشیم. چگونه می توانید آن را شبیه سازی کنید؟شما نمی دانید چه اتفاقی می افتد. "
مشکلات تجاری اختیاری
آنچه می بینید یکسان نیست
انسان مستعد دیدن توهم و تشخیص الگوهای در جایی نیست که وجود ندارد. این بخشی از مکانیسم بقا ما و طعمه های بازار در این باره است. به عنوان مثال ، آیا اردک یا خرگوش را می بینید؟
نیمی از معامله گران یک چیز را می بینند و نیمی از معامله گران دیگری را می بینند. این به هیچ وجه برای ایجاد یک تجارت قابل اعتماد یا خطر سرمایه سخت درآمدی شما نیست.
دو یا چند الگوی در همان نمودار
رانندگی نقطه قبلی را به روشی دیگر. توجه داشته باشید که این نمودار زیر همان محدوده تاریخ را در بر می گیرد اما بسته به اینکه شما به آن مداد رنگی می دهید ، می توانید به راحتی چندین الگوی نمودار تجزیه و تحلیل فنی مختلف را نشان دهید. پایین ، شکستن کانال ، پرچم خرس ، Go-Broke ویژه.
نمودارهای خطی در مقابل ورود به سیستم
آیا از نمودارهای مقیاس خطی یا مقیاس ورود به سیستم استفاده می کنید؟چگونه ما حتی نمودارهای معاملاتی خود را تنظیم می کنیم ، تعیین می کند که چه الگوهای و قله ها و دره ها خط می شوند. این یک قوطی کاملاً جدید از کرم ها را نشان می دهد که ایجاد یک تجارت از روشهای اختیاری فاقد بینش قابل آزمایش است.
تجارت "حقایق"
بازیکنان بزرگ برای خروج از موقعیت های خود به نقدینگی نیاز دارند و برای این کار به بسیاری از معامله گران خرده فروشی نیاز دارند تا طرف مقابل تجارت خود را بگیرند. این امر باعث ایجاد معامله گران نهادی و حرفه ای حیرت انگیز برای سوءاستفاده از بدیهیات و گفته های قدیمی (که ممکن است برای کار استفاده شده باشد) به نفع آنها است.
دستگاه بازاریابی بازار به بازرگانان جدید گفته ها و الگوهای ساده ای با نام های آشکار مانند شمع Engulfing Bearish یا الگوی پرچم صعودی را برای شروع گله جدید ماهی آموزش می دهد تا طرف مقابل معاملات خود را بگیرد.
من در مورد سه مورد از این "حقایق" تجارت مشترک در این وبلاگ نوشتم که آنها را از بین می برد و داده های آنچه را که واقعاً اتفاق می افتد نشان می دهد. دلیل بیشتر برای آزمایش همه چیز و ساخت سیستم های تجاری ریشه در داده ها.
تجارت مکانیکی چیست؟
تجارت مکانیکی فرایند داشتن قوانین از پیش تعیین شده است که سیگنال های ورود و خروج تجارت را ایجاد می کند. معاملات مکانیکی به سادگی روش دیگری برای توصیف معاملات سیستم یا تجارت خودکار است. تجارت سیستم یا تجارت مکانیکی می تواند برای معاملات روز ، روند زیر ، میانگین برگشت ، داوری یا هر نوع ایده دیگر تجارت استفاده شود.
استراتژی های معاملاتی مکانیکی
تجارت لاک پشت
داستان اصلی شامل 23 معامله گر تازه کار استخدام شده برای اجرای یک سیستم معاملاتی به عنوان بخشی از آزمایشی است که توسط دو معامله گر حرفه ای تنظیم شده است. هدف این بود که ببینیم آیا افراد عادی پس از یک سیستم معاملاتی می توانند به موفقیت برسند.
داستان جذاب است و خود استراتژی در کتابهای معروف معامله گر کامل لاک پشت و روش لاک پشت فاش می شود. عملکرد این استراتژی از آن زمان کاهش یافته است ، اما می توان به یک استراتژی ساده برک آوت که در کالاهایی با اندازه ای مبتنی بر نوسانات اجرا شده است ، تصور کرد.
استراتژی تجارت ایچیموکو
نشانگر فنی Ichimoku Cloud از یک سری میانگین های متحرک با برگه های مختلف و جبران کننده های مختلف برای ایجاد "ابر قیمت" استفاده می کند (تصویر زیر). من یک جعبه بنفش قرار دادم تا نشان دهم بیشتر فروپاشی قیمت در "مرحله ابر صعودی" اتفاق افتاده است.
این شاخص غالباً محبوب می شود زیرا سازندگان ادعا می کنند که می تواند حرکات قیمت آینده را پیش بینی کند. با این حال ، این ممکن است یکی دیگر از "حقیقت" های تجاری باشد ، زیرا بیشتر آزمایشات حاشیه مثبت یا نسبت الکترونیکی را نشان نمی دهد.
تجارت ربات فارکس
این یک کلمه جایگزین برای سیستم های تجاری خودکار یا تجارت الگوریتمی در صنعت فارکس است. من مطمئن نیستم که چرا صنعت فارکس به روبات اصطلاحات رفته است اما می توان همه اینها را یکسان در نظر گرفت.
سیستم های معاملاتی را می توان برای هر بازه زمانی ، نوع نوار یا کلاس دارایی از جمله ارزهای فارکس و رمزنگاری اعمال کرد. من تعداد معدودی از "روبات های تجاری Forex" موفق را از جمله این مورد در زیر به دست آورده ام. اگرچه ، امیدوارم هرگز نشنید که دوباره از این عبارت استفاده کنم.
برای علاقه مندان به تجارت فارکس آلگو
سیستم معاملاتی جایگزین چیست؟
یک سیستم معاملاتی جایگزین (ATS) یک سیستم معاملاتی الکترونیکی است که با سفارشات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار مطابقت دارد و غالباً مبادلات اوراق بهادار ملی تنظیم می شوند اما نه اوراق بهادار ملی. سیستم های معاملاتی جایگزین بیشتر مکان های تجاری در نظر گرفته می شوند که نسبت به مبادلات آزادتر تنظیم می شوند ، تا با یک سیستم معاملاتی مبتنی بر قوانین برای اجرای سفارشات خرید و فروش اشتباه گرفته نشوند ، همانطور که در این پست بحث کرده ایم. چند نمونه از سیستم های تجاری جایگزین خواهد بود
- شبکه های عبور
- استخرهای تاریک
- شبکه های ارتباطی الکترونیکی (ECN)
آیا می توانید یک سیستم معاملاتی خودکار و بدون کد داشته باشید؟
ساخت نرم افزار سیستم تجارت آلفا
بله ، Build Alpha یک مولد استراتژی کد است که من برای نیمه گذشته یا تقریباً در آن ساخته ام. این نرم افزار به معامله گران اجازه می دهد تا ورودی ها ، خروج ها ، مدیریت ریسک و موارد دیگر را از یک رابط نقطه و کلیک انتخاب کنند و الگوریتم ژنتیکی (موتور استراتژی) بهترین استراتژی ها را برای شما پیدا می کند.
پس از یافتن استراتژی هایی که کنترل ریسک و تست های استحکام شما را برآورده می کند ، می توانید استراتژی را به صورت زنده نظارت کنید تا هشدارهای در زمان واقعی و تغییرات موقعیت را دریافت کنید یا یک دکمه را برای تولید کد کاملاً خودکار برای انواع سیستم عامل های کارگزاری محبوب مانند Tradestation ، Ninjatrader8 ، Metatrader4 قرار دهید.، Metatrader5 ، Python و موارد دیگر.
این ویدیوی نسخه ی نمایشی را تماشا کنید تا ببینید چقدر سریع می توانم بسازم
- یک استراتژی MACD
- یک استراتژی RSI-2
- هزاران استراتژی بهتر از دو مورد فوق
لطفاً توجه داشته باشید که این فیلم چند ساله است. برای دیدن نسخه های جدید نرم افزار ، از صفحه نمایش نسخه ی نمایشی Alpha دیدن کنید.
خلاصه
تجارت سیستم یک رویکرد داده محور است که به مجموعه ای از قوانین نیاز دارد که ورود ، خروج و اندازه یک استراتژی معاملاتی را تعیین می کند. یک سیستم معاملاتی می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود اما باید مداخله ای بسیار کم یا بدون انسانی داشته باشد. معامله گران با احساسات ، نظم و انضباط یا یافتن لبه های قابل اندازه گیری باید در مورد تجارت سیستم تحقیق کنند. ساخت آلفا معامله گران و بدون تجربه برنامه نویسی را قادر به ساخت ، آزمایش و خودکار سازی سیستم های معاملاتی خود می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به من ایمیل بزنید.
نویسنده
دیوید برگستروم - مرد پشت ساخت آلفا. من یک دهه به علاوه در دنیای تجارت حرفه ای کار کرده ام که به عنوان سازنده بازار و توسعه دهنده استراتژی کمی در یک شرکت تجاری با فرکانس بالا با یک صندلی بورس تجاری شیکاگو (CME) ، مشاوره برای صندوق های تامینی ، مشاوران معاملات کالا (CTA) ، خانواده کار می کنم. دفاتر و مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA). من یک برنامه نویس خودآموز هستم که از C ++ ، C# و Python با سابقه آماری متخصص در علم داده ، یادگیری ماشین و توسعه استراتژی تجارت استفاده می کنم. من در chatwithtraders. com ، BetterSystemTrader. com ، desiretotrade. com ، Quantocracy ، traderLife. com ، Seeitmarket. com ، Benzinga ، Tradestation ، Ninjatrader و موارد دیگر به نمایش در آمده ام. بیشتر تجربه من باعث شده است که من به یک سری فرآیندهای قابل تکرار برای یافتن ، ایجاد ، آزمایش و پیاده سازی ایده های تجارت الگوریتمی به روشی قوی منجر شود. ساخت آلفا اوج این روند از ابتدا تا انتها است. لطفاً در هر زمان مستقیماً به من مراجعه کنید.
