تعریف: شاخص قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای مومنتوم در حوزه تحلیل تکنیکال سهام است. وی در سال 1978 توسط ولز وایلدر معرفی شد و محاسبات وی در کتاب مفاهیم جدید در سیستم تجارت فنی به تفصیل توضیح داده شده است. نوسانگر مومنتوم سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کند. میزان متوسط سود و میانگین زیان یک اوراق بهادار را برای استنباط در مورد قدرت و ضعف خود در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند.
شرح: قدرت نسبی با استفاده از فرمول محاسبه می شود
100 - (100/1+تومان)
روپیه (قدرت نسبی) = میانگین روزهای ایکس به بالا بسته می شود / میانگین روزهای ایکس به پایین بسته می شود
وایلدر از 14 روز استفاده کرد که هنوز هم بیشترین استفاده را دارد. با این حال, یک تحلیلگر رایگان برای تصمیم گیری تعداد روز برای محاسبات همان است.
مثلا, در طول یک دوره معاملاتی 14 روزه فرض کنیم که امنیت بازده مثبت در تولید کرده است 9 روز و بازده منفی در 5 روز. در این حالت شاخص قدرت نسبی به شرح زیر محاسبه می شود
1. محاسبه سود مطلق در هر یک از 9 تا روز. سود مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید. این رقم به طور متوسط بسته می شود.
2. ضرر مطلق را در هر 5 روز محاسبه کنید. ضرر مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید. این رقم به طور متوسط پایین بسته می دهد.
3. تقسیم میانگین بسته یا سود بر میانگین پایین بسته یا ضرر به ما قدرت نسبی می دهد.
4. این رقم با استفاده از فرمول فوق نرمال می شود تا اطمینان حاصل شود که بین 0 تا 100 قرار دارد.
برای محاسبات بعدی مراحل زیر دنبال می شود
1. برای محاسبه دستاوردهای متوسط بعدی, ضرب دستاوردهای متوسط قبلی توسط 13 و اضافه کردن دستاوردهای امروز در صورت هر گونه و تقسیم نتیجه توسط 14. در مثال قبلی ما میانگین سود مطلق 9 روز را ضرب می کنیم و سود مطلق امروز را اضافه می کنیم (در صورت وجود) و نتیجه را بر 14 تقسیم می کنیم.
2. برای محاسبه زیان متوسط بعدی, ضرب زیان متوسط قبلی توسط 13 و اضافه کردن از دست دادن امروز در صورت هر گونه و تقسیم نتیجه توسط 14. در مثال ما میانگین ضررهای مطلق 5 روزه را ضرب می کنیم و ضرر مطلق امروز را (در صورت وجود) اضافه می کنیم و بر 14 تقسیم می کنیم.
3. گام بعدی شامل تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر و زیان برای گرفتن رقم قدرت نسبی است.
4. در نهایت با استفاده از فرمول 100 – (100/1+تومان)
استنباط های زیر را می توان از شاخص قدرت نسبی استخراج کرد
1. سطوح اشباع خرید و اشباع فروش: شاخص کیفیت بالا نشانه ای از معکوس قریب الوقوع و یا واکنش در قیمت اوراق بهادار می دهد. در محدوده 0 و 100 حرکت می کند. بنابراین نرخ بهره 0 به این معنی است که قیمت سهام در تمام روزهای معاملاتی 14 کاهش یافته است. به طور مشابه, یک از 100 بدان معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی افزایش یافته است. در حالی که کمتر از 30 به عنوان یک منطقه کف فروش در نظر گرفته است در تجزیه و تحلیل فنی یک منطقه اشباع خرید بالا 70 در نظر گرفته شده است. این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو مورد استفاده قرار گیرد زیرا به طور معمول در صدر و پایین تر از بازار قرار دارد و بدین ترتیب نشان دهنده اصلاح قریب الوقوع قیمت اوراق بهادار است. لازم به ذکر است که سطوح 70 و 30 باید با توجه به نوسانات ذاتی امنیت مورد نظر تنظیم شود.
2. نوسانات شکست: این نیز نفوذ حمایت و مقاومت و یا جوش نامیده می شود. نوسانات شکست نشانه ای از معکوس بازار قریب الوقوع است.
نوسان شکست نزولی
در این نمودار, نرخ بهره لمس 70 علامت, مرز منطقه اشباع خرید و سپس به 60 می افتد. این نقطه شکست نامیده می شود. ارسال کنید که دوباره حرکت می کند اما کمتر از اوج قبلی 70 افزایش می یابد و در نتیجه یک نوسان شکست ایجاد می کند. سپس به زیر نقطه شکست می افتد و یک نوسان شکست نزولی ایجاد می کند. این به عنوان یک سیگنال برای معامله گر برای یک موقعیت کوتاه در امنیت عمل می کند.
نوسان شکست صعودی در این نمودار, شاخص توده بدنی لمس 30 علامت, مرز منطقه اشباع فروش و سپس افزایش می یابد به 40, نقطه شکست. سپس دوباره سقوط می کند اما سقوط کمتر از مقدار قبلی 30 است. علاوه بر این, شاخص توده بدنی عبور از نقطه شکست به افزایش و حتی بالاتر در نتیجه ایجاد یک نوسان شکست صعودی. این به عنوان یک سیگنال برای یک معامله گر برای موقعیت طولانی در امنیت عمل می کند.
1. واگرایی: واگرایی زمانی حاصل می شود که قیمت یک اوراق بهادار و قیمت یک اوراق بهادار متفاوت رفتار کنند. اگر قیمت امنیتی در حال کاهش است یا مسطح است اما افزایش قیمت در حال افزایش است, این نشانه واگرایی است. به طور مشابه, زمانی که قیمت امنیتی در حال افزایش است و یا مسطح شده توسط شاخص توده بدنی در حال کاهش است, این نشانه ای از واگرایی است. این یک نشانه قوی از اصلاح قریب الوقوع بازار است.
2. حمایت و مقاومت: در برخی شرایط سطح حمایت و مقاومت را با وضوح بیشتری نسبت به خود قیمت امنیتی نشان می دهد.
قیمت سهام 14 روزه قدرت تکیه در بورس اوراق بهادار. سطح اشباع خرید مجموعه ای در بیش از 70 و سطح کف فروش مجموعه ای در زیر 30.
منبع : http://economictimes. indiatimes. com/markets/technical-charts با توجه به وایلدر, روش استفاده همراه با نمودار میله ای می تواند ورودی محوری به یک تحلیلگر برای رسم استنباط از یک نمودار فراهم می کند.
- ادامه مطلب اخبار در
شرکت صادر کننده تاریخ خاصی را تعیین می کند که سرمایه گذار باید سهام خود را داشته باشد تا واجد شرایط شرکت در خودروهای برقی شرکتی باشد.
